PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXPD с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^IXIC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20,115.88%
4,404.30%
EXPD
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.59

^IXIC:

1.79

Коэф-т Сортино

EXPD:

-0.69

^IXIC:

2.35

Коэф-т Омега

EXPD:

0.91

^IXIC:

1.32

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.73

^IXIC:

2.44

Коэф-т Мартина

EXPD:

-1.60

^IXIC:

9.01

Индекс Язвы

EXPD:

7.33%

^IXIC:

3.56%

Дневная вол-ть

EXPD:

19.67%

^IXIC:

17.94%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

EXPD:

-15.54%

^IXIC:

-2.03%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -12.07%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 31.67%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.23% соответственно.


EXPD

С начала года

-12.07%

1 месяц

-8.37%

6 месяцев

-12.45%

1 год

-13.24%

5 лет

8.68%

10 лет

10.92%

^IXIC

С начала года

31.67%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

12.96%

1 год

31.83%

5 лет

17.21%

10 лет

15.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EXPD c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.591.79
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.692.35
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.32
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.732.44
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.609.01
EXPD
^IXIC

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59
1.79
EXPD
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^IXIC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.54%
-2.03%
EXPD
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^IXIC

Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 3.55%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
5.12%
EXPD
^IXIC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab