Сравнение EXPD с ^IXIC

С начала года, EXPD показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.