PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPD с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPD с ^IXIC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^IXIC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

0.07

^IXIC:

0.58

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.28

^IXIC:

1.04

Коэф-т Омега

EXPD:

1.04

^IXIC:

1.15

Коэф-т Кальмара

EXPD:

0.09

^IXIC:

0.67

Коэф-т Мартина

EXPD:

0.20

^IXIC:

2.21

Индекс Язвы

EXPD:

9.76%

^IXIC:

7.41%

Дневная вол-ть

EXPD:

25.80%

^IXIC:

25.98%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

EXPD:

-9.55%

^IXIC:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.29% соответственно.

EXPD

С начала года

6.82%

1 месяц

10.90%

6 месяцев

-0.93%

1 год

1.58%

5 лет

11.25%

10 лет

11.07%

^IXIC

С начала года

-0.52%

1 месяц

17.96%

6 месяцев

2.84%

1 год

15.13%

5 лет

15.83%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^IXIC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^IXIC

Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что EXPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...