PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPD с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPD с ^IXIC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPD или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между EXPD и ^IXIC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EXPD и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,764.62%
3,861.47%
EXPD
^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPD:

-0.12

^IXIC:

0.42

Коэф-т Сортино

EXPD:

0.00

^IXIC:

0.76

Коэф-т Омега

EXPD:

1.00

^IXIC:

1.11

Коэф-т Кальмара

EXPD:

-0.13

^IXIC:

0.44

Коэф-т Мартина

EXPD:

-0.31

^IXIC:

1.54

Индекс Язвы

EXPD:

9.06%

^IXIC:

6.96%

Дневная вол-ть

EXPD:

24.19%

^IXIC:

25.79%

Макс. просадка

EXPD:

-58.07%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

EXPD:

-17.01%

^IXIC:

-13.83%

Доходность по периодам

С начала года, EXPD показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции EXPD уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.26% соответственно.

EXPD

С начала года

-1.98%

1 месяц

-9.73%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-3.00%

5 лет

9.77%

10 лет

10.37%

^IXIC

С начала года

-9.98%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-6.13%

1 год

9.14%

5 лет

14.82%

10 лет

13.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPD и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPD
Ранг риск-скорректированной доходности EXPD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPD c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EXPD, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXPD: -0.12
^IXIC: 0.42
Коэффициент Сортино EXPD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXPD: 0.00
^IXIC: 0.76
Коэффициент Омега EXPD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXPD: 1.00
^IXIC: 1.11
Коэффициент Кальмара EXPD, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXPD: -0.13
^IXIC: 0.44
Коэффициент Мартина EXPD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXPD: -0.31
^IXIC: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа EXPD на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPD и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.12
0.42
EXPD
^IXIC

Просадки

Сравнение просадок EXPD и ^IXIC

Максимальная просадка EXPD за все время составила -58.07%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPD и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.01%
-13.83%
EXPD
^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности EXPD и ^IXIC

Текущая волатильность для Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) составляет 14.97%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что EXPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.97%
17.20%
EXPD
^IXIC